Növeld kereskedési képességeidet VWAP indikátorral 📈

A VWAP a volume-ban rejlő lehetőségeket ötvözi az ármozgásokkal, így alkotva egy könnyen használható, praktikus indikátort. A VWAP indikátor a trend megerősítésére, valamint potenciális belépési és kilépési pontok azonosítására egyaránt alkalmazható. A következőkben ennek az indikátornak a működésébe nyújtunk betekintést és mutatjuk meg, hogyan építhetjük be a kereskedési stratégiánkba. 📊

 

Mi is az pontosabban a VWAP indikátor?

A VWAP, ahogy a neve is sugallja egy adott eszköz átlagárának egy adott periódusra való kiértékelése volume-ban. Sok kereskedő úgy gondolja, hogy az ármozgások elemzését követően a kereskedési volume a legfontosabb mutató és éppen ezért rejlik kiemelkedő potenciál a VWAP indikátorban, hiszen ezt éppen ezt a két dolgot hivatott kombinálni.

A VWAP képes mutatni a domináns piaci trendet, mindemellett képes jelezni fontosabb likviditási zónákat.

 

A VWAP indikátor számítási képlete

Legtöbb kereskedési vagy elemzési felületen egyszerűen csak annyi a dolgunk, hogy kiválasszuk az indikátort és máris készen elvégzi nekünk a számításokat. Ennek ellenére hasznos lehet ismeretében lenni a háttérben levő számítási képletnek annak érdekében, hogy hatásosabban tudjuk használni az indikátort. Nézzük tehát a számítási modellt.

Ahhoz, hogy a VWAP értéket megkapjuk, össze kell adnunk a különböző kereskedések értékét egyenként (ár szorozva a volume-al), majd a kapott számot osztani az össz-volume-al:

 

VWAP = ∑ (tipikus ár * volume ) / ∑ volume

 

Ahol a tipikus ár a maximális ár, minimális ár és záró ár átlaga egy bizonyos időintervallumra nézve.

Példaként számoljuk ki egy eszköz 5 perces VWAP-ját lépésről lépésre:

1. Elsőként a tipikus árat számoljuk ki, amihez szükségünk lesz az első 5 perces gyertya maximális, minimális és záróárára, majd ezekből átlagot (tipikus ár) számolunk.
2. A tipikus árat beszorozzuk az 5 perces periódus kereskedési volume értékével. Nevezzük a kapott számot n1-nek, mivel ez az első számított periódus.
3. Elosztjuk az n1-et az eddig számított össz-volume-al. Ez megadja az első 5 perc kereskedésre mért VWAP értéket.
4. Ahhoz, hogy a folytonos VWAP értékeket megkapjuk, az adott értéket össze kell adjuk a további n értékekkel (n2, n3, n4…), majd el kell osztanunk a számolt periódusig vett össz-volume-al

A számítás módjából is érthető, amiért a VWAP-t halmozó (cumulative) indikátornak nevezzük, hiszen az értéke folyamatosan növekszik az egymást követő összegzések során.

 

Mit árul el az indikátor a kereskedőnek?

Hosszabb távú befektetések esetében a VWAP viszonyítási alapként szolgálhat a jelenlegi piaci kilátásokra. Egy nagyon egyszerű stratégia: csak akkor vásárolni bizonyos eszközből, ha ennek ára a VWAP vonal alatt van, azt feltételezve, hogy az adott eszköz potenciálisan alulértékelt.

Néhány kereskedő long és short belépők keresésére használja. Amennyiben az ár lentről felfelé töri át a VWAP görbét az long pozíció nyitására, illetve, ha fentről lefelé az short pozíció nyitására lehet jelzés.

Ilyen értelemben, a VWAP a mozgóátlagokhoz hasonlóan használatos medve, illetve bika piacok elhatárolásához. Ha az ár az indikátor felett van az bika piacról, ellenkező esetben medve piacról beszélhetünk. Ez azonban egyéb technikai tényezőktől is függ, ezért használata kellő elővigyázatossággal ajánlott.

A VWAP likviditási zónák azonosítására is alkalmas lehet. Különösen intézményi kereskedők hasznára válhat, akik célja nagyobb megbízások betöltése, így csökkentve ezek hatását a piac mozgására.

Továbbá az indikátor használható egy megbízás kitöltésének hatásosságára. Ebben az értelemben a vásárlási megbízások a VWAP görbe alatt jól végrehajtódnak, mivel a volume-al számításba vett átlagár alatt jönnek létre. Ezzel szemben a VWAP görbe feletti vásárlási megbízások rosszul végrehajtódóak, mivel a volume-al számolt átlagár felett történnek.

A tény, hogy néhány nagy kereskedő az átlagár indikátor alatt vesz és felette ad el, egy másik előnnyel is jár a piacra nézve. Ezek a műveletek mindkét esetben az árat az átlag felé tolják. Ez biztosítja, hogy a nagy tételű kereskedések nem billentik ki az árat távolabbra az átlagártól. Hiszen mint tudjuk, a bálnák nagy tételben való kereskedése lényeges hatást gyakorolhat a piacokra.

 

VWAP indikátor korlátozásai

A VWAP a leginkább napon belüli indikátorként lehet hasznos, mivel több napra nézve torzítást mutathat.

Akárcsak a mozgóátlagok, a VWAP is egy követő indikátor, ami azt jelenti, hogy múltbeli adatokra alapul. Példaként egy 20 perces VWAP sokkal gyorsabban reagál a jelenlegi ármozgásokra egy 200 percessel szemben. Fontos észben tartani, hogy éppen ezért a VWAP nem alkalmas az ár jövőbeni mozgásának megjóslására.

Bár egy erőteljes indikátorról van szó, amit sok kereskedő használ, nem ajánlott más indikátoroktól elszigetelten alkalmazni. Példának okáért említettük, hogy az ár a VWAP görbe alatt tekinthető alulértékeltnek, azonban egy erős emelkedő trendben jó eséllyel az ár sokáig nem néz be a görbe alá. Így azok a kereskedők, akik kizárólag ezen indikátor jelzésére várnak, potenciális lehetőségekről maradhatnak le. Bár igaz, hogy egy kereskedésből való kimaradás még nem jelenti a világvégét.

 

VWAP indikátor összefoglalva

A VWAP indikátor az átlagárat mutatja meg a kereskedőnekegy adott periódusra, a kereskedési volume-ot is figyelembe véve.

Néhányan pozíció nyitásra használják, az árral való kereszteződések által, különösképpen belépési vagy kilépési pontok azonosítására nagyobb volumenű pozíciók nyitásakor.

A VWAP a mozgóátlagokhoz hasonlóan egy lekövető indikátor, ezért nincs meg a képessége, hogy az ár jövőbeni alakulását megjósolja. Néhány kereskedő kimondottan csak napon belüli kereskedésekhez ajánlja. Mint bármely elemzési eszköz, más technikákkal ötvözve működik a legjobban.

 

További ajánlott cikkeink:

1. Mi a Bitcoin, blockchain technológia vagy a kriptovaluta kereskedés?
2. Eljött a nap, amikor az olaj ára olcsóbb lett, mint a vízé
3. Starbucks és McDonalds teszteli a kínai digitális yüant
4. Komoly módosítások a Facebook Libra kriptovalutájánál
5. Blockchain technológia, már a Telsa és a BMW is használja
6. A Huawei fogja segíteni a kínai blockchain adoptációt
7. CryptoFalka kriptovaluta kereskedés kisokos